微积分的最优ETF榜单 QDII，红利，主题等
Author: 微积分量化价投
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Published on 2024-11-28
Original 微积分量化价投 微积分量化价投 2024年11月28日 17:46
- 1. 看贴水率/IOPV溢价率，来判断当下采用ETF作为投资工具是否合适；
- 2. 看跟踪的紧密程度，主要是参考跟踪误差，偏离度等指标；
- 3. 看流动性，剔除流动性比较差的品种；
中间有一些数据可能一般投资者无法获取，或者计算起来比较复杂，所以我制作了一个表格，方便各位选择“最好”的ETF。之前文章《 微积分的最优ETF榜单 》，主要分享的是国内宽基指数，今天来看看美股宽基，港股的恒生指数，恒生科技，还有国内的一些行业主题策略类指数。
指数数量太多，我只展示了挂钩ETF比较多的几个指数，底层Excel数据我分享在我朋友圈，有需要的到时候可以自行去下载。
数据说明
- • 最新数据日期截止到2024-11-22；
- • 证券简称后面有“*”说明成立时间不足252个交易日，成立时间短可能因为建仓期的原因导致跟踪误差计算不准确；
- • 流动性：成交额和总市值最近21个交易的平均值；净申购额是最近21天根据份额变化和成交均价计算的估算净申购额的求和，单位：亿元；
- • 贴水率：贴水 = 收盘价-单位净值/调整单位净值（如果有需要），贴水率 = 贴水 / 单位净值 * 100%，中位数是是最近252交易日（1年）贴水率中位数，百分位是最近252交易日（1年）历史百分位；
- • 跟踪误差：
- • 偏离度：基金复权单位净值增长率与和对应指数收益率的差值（跟踪偏差）绝对值，统计的是最近252个交易日（1年）的年化统计数据；
- • 跟踪误差：最近252个交易日（1年）的跟踪偏差的波动率，年化，单位：（%）；
- • 偏差均值：最近252个交易日（1年）的跟踪偏差的波动率，平均值，单位：（%）；
为了方便观察，对于比较好的一些产品我标记了小红旗，比较差的产品标记了红叉，简单来看，小红旗越多的ETF应该是整体最优的。
上一篇文章主要分享的是国内主要宽基指数，今天来看看一些跨境ETF和细分行业/主题ETF的筛选数据。
纳斯达克100
纳斯达克100的跟踪误差，基准数据我是直接采用纳斯达克100的价格指数收益率，没有考虑汇率波动的影响。但正如前面所说的，绝对值意义不大，我们更重要的是统一计算口径来做筛选。
标普500
恒生指数
恒生科技
港股通科技
证券公司
光伏产业
中证银行
SEEE碳中和
创新药
沪深港黄金产业
芯片
中证红利
红利低波
至此，全文完，感谢阅读。点赞在看，投资更赚￥￥
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如果您发现我的分析有错误和遗漏的地方，欢迎指正和补充。投资有风险，投资需谨慎。以上内容中仅代表个人观点，与本人所在机构没有任何关联，也不代表任何投资建议或承诺，投资者不应将此作为投资或决策依据。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同等说明，充分认识该基金产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。产品的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，请谨慎选择。
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