微积分的最优ETF榜单
Author: 微积分量化价投
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Published on 2024-11-27
Original 微积分量化价投 微积分量化价投 2024年11月27日 17:16
- 看贴水率/IOPV溢价率，来判断当下采用ETF作为投资工具是否合适；
- 看跟踪的紧密程度，主要是参考跟踪误差，偏离度等指标；
- 看流动性，剔除流动性比较差的品种；
中间有一些数据可能一般投资者无法获取，或者计算起来比较复杂，所以我制作了一个表格，方便各位选择“最好”的ETF。
数据说明
- • 最新数据日期截止到2024-11-22；
- • 证券简称后面有“*”说明成立时间不足252个交易日，成立时间短可能因为建仓期的原因导致跟踪误差计算不准确；
- • 流动性：成交额和总市值最近21个交易的平均值；净申购额是最近21天根据份额变化和成交均价计算的估算净申购额的求和，单位：亿元；
- • 贴水率：贴水 = 收盘价-单位净值/调整单位净值（如果有需要），贴水率 = 贴水 / 单位净值 * 100%，中位数是是最近252交易日（1年）贴水率中位数，百分位是最近252交易日（1年）历史百分位；
- • 跟踪误差：
- • 偏离度：基金复权单位净值增长率与和对应指数收益率的差值（跟踪偏差）绝对值，统计的是最近252个交易日（1年）的年化统计数据；
- • 跟踪误差：最近252个交易日（1年）的跟踪偏差的波动率，年化，单位：（%）；
- • 偏差均值：最近252个交易日（1年）的跟踪偏差的波动率，平均值，单位：（%）；
为了方便观察，对于比较好的一些产品我标记了小红旗，比较差的产品标记了红叉，简单来看，小红旗越多的ETF应该是整体最优的。
下面主要是部分国内宽基相关ETF的筛选数据。
沪深300
上证50
中证A50
中证A100
中证A500
中证A500因为成立时间都比较短，因为建仓期的原因，所以跟踪误差参考意义不大。而且现在费率也基本一致，当下看的可能主要是成交额这些流动性指标。
中证500
中证1000
中证2000
科创50
科创100
科创创业50
创业板
至此，全文完，感谢阅读。点赞在看，投资更赚￥￥
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